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期貨風險有關專有名詞

1.前日餘額 :前一營業日之本日餘額。
2.存提:a.入金及手續費調整金額合計。 b出金及手續費調整金額合計。
3.到期履約損益 :期貨及選擇權到期履約損益。
4.權利金收入與支出 :選擇權權利金淨收付金額。
5.期貨平倉損益淨額:期貨平倉損益。
6.手續費 :交易手續費。
7.期交稅:交易期交稅。
8.本日餘額 :當日帳戶餘額，不含部位損益。
9.未沖銷期貨浮動損益 :未實現期貨商品之損益淨額。
10.有價證券抵繳總額 :有價證券抵繳金額為未平倉部位的 SPAN 結算保證金的一半。
11.權益數:帳戶之淨值，含期貨部位損益及有價證券抵繳總額。
12.原始保證金:期、權部位所需原始保證金。
13.維持保證金 :期、權部位所需維持保證金。
14.委託保證金及委託權利金 :委託成功尚未成交期、權部位所需之原始保證金及權利金。
15.加收保證金指標:指期貨交易人單一商品當日一般交易時段收盤後未沖銷部位占該交易人所適用之期交所部位限制之比例。
16.依「加收保證金指標加收保證金指標」所加收之保證金(註1):期貨交易人單一商品未沖銷部位超過依「加收保證金指標」計算之部位時，期貨商針對超過部分應加收保證金，其加收之部分應不低於原始保證金之 20%。
17.期貨部位未實現利得 :當日期貨商品部位尚未結算前之利得
18.可動用(出金)保證金(註2):帳戶之可委託下單或可出金金額。
19.超額/追繳保證金:帳戶之超額(正數)或不足(負數)保證金。 20.高風險帳戶通知 :期貨交易人於交易時間權益數低於未沖銷部位所需之維持保證金時，且帳戶中有依期交所規定應辦理高風險帳戶通知之商品，期貨商應對其發出「高風險帳戶通知」。
21.盤後保證金追繳通知:期貨交易人於一般交易時段收盤後權益數低於未沖銷部位所需之維持保證金時，期貨商應對其發出「盤後保證金追繳通知」。
22.未沖銷期貨風險浮動損益:用於計算風險指標之期貨部位未實現利得及損失。
23. 風險權益 :用於計算風險指標之帳戶之淨值，含當日期貨部位風險浮動損益及有價證券抵繳總額。
24.未沖銷買方選擇權風險市值:用於計算風險指標之選擇權買方部位之市場價值加總。
25.未沖銷賣方選擇權風險市值:用於計算風險指標之選擇權賣方部位之市場價值加總。
26.未沖銷部位所需風險原始保證金:用於計算風險指標之期、權部位所需原始保證金。
27.風險指標(註3):帳戶權益總值相對於未沖銷部位所需風險原始保證金加上未沖銷選擇權風險市值之風險比率。
28.未沖銷買方選擇權市值 :選擇權買方部位之市場價值加總。
29.未沖銷賣方選擇權市值:選擇權賣方部位之市場價值加總。
30.權益總值 :帳戶之清算值，含未沖銷選擇權之市值。

新台幣計價黃金期貨及黃金選擇權契約得於到期轉黃金現貨機制之價款計算補充說明：買方交易人於最後交易日申請契約到期轉黃金現貨者，期貨商應先將該筆預付現貨價款自可動用（出金）保證金扣除，尚無需列為到期部位損益，故權益數不變。

【註 1】各商品一般交易時段收盤後，期貨交易人單一商品未沖銷部位超過依「加收保證金指標」計算之部位時，期貨商針對超過部分應加收保證金，其加收之金額應不低於原始保證金之 20%。

【註 2】 1.期貨商接受期貨交易人新增委託，應依期交所公告之有價證券抵繳保證金之計算方式，試算期貨交易人未抵繳剩餘有價證券抵繳金額與該期貨交易人超額現金保證金之合計金額，逾新增委託部位所需保證金時，始得接受期貨交易人以未抵繳剩餘有價證券抵繳金額抵繳自身新增委託保證金。 2.各商品一般交易時段收盤後，期貨交易人單一商品未沖銷部位超過依「加收保證金指標」計算之部位限制，期貨商應針對超過部分加收保證金，加收的金額應不低於原始保證金的 20%，即使期貨交易人於盤後交易時段或次一一般交易時段盤中單一商品未沖銷部位已低於依「加收保證金指標」計算之部位，仍須待該商品次一一般交易時段收盤後始得釋放該商品已加收之保證金。

【註 3】期貨交易人一般交易時段收盤後未沖銷部位超過依「加收保證金指標」計算之部位應加收之保證金，應加入風險指標分母項，作為期貨商對交易人進行風險控管之依據。

資料來源: https://www.honsec.com.tw/HWWeb/Content.Files/Futures.Files/pdf/%E5%90%8D%E8%A9%9E%E8%A7%A3%E9%87%8B.pdf (期貨相關知識)

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